e-mail: info@rrgr.ru
TEL +7(495)9283696

"Я никогда не занимался маркетингом. Я просто любил своих клиентов."

Zino Davidoff швейцарский промышленник российского происхождения, владелец известного бренда Davidoff.

22

Контакты
Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации

img_p7we0.jpgПомазанов М.В.

Построение грамотной стратегии ведения крупного кредитного бизнеса либо бизнеса, предполагающего максимально эффективное использование ресурсов, упирается в необходимость создания внутренней полноценной системы управления кредитными рисками. Цель системы не ограничивается удовлетворением формальных показателей, требуемых регулятором для создания резервов, ограничения концентраций и проч., или построением предварительного андеррайтинга кредитных заявок от потенциальных заемщиков, чтобы решить задачу «ссужать/не ссужать» либо «доверять отсрочку/не доверять». Целью  является  грамотная организация всего кредитного процесса с учетом количественных показателей риска, которые должны быть максимально учтены во всех планируемых финансовых поступлениях, требованиях на экономический капитал и анализе экономической эффективности.
Замысел предлагаемого методологического пособие погрузить риск-менеджера в объем задач и рекомендаций по их решению, которые встанут или уже встали на пути создания полноценной системы кредитного риск менеджмента. Автор не ставит целью обеспечить читателя полномерной теоретической базой, давая широкое знание обо всех общепризнанных методиках оценки рисков, последних разработок в этой области, предлагая поучаствовать в полемике какая модель или подход работает лучше, какой хуже и почему. Пособие намеренно не является энциклопедическим, не богато обширными ссылками на теоретические статьи англоязычных авторов.

 

Книга ориентирована, прежде всего, на риск-менеджеров-практиков, которым необходим хотя бы один более или менее развитый, универсальный, внутренне не противоречивый, реализуемый на практике подход, максимально близкий к общепринятым в мире. Изложенная методология не является узконаправленной на банковскую деятельность, ее подходы и рецепты дадут основу для оптимизации структуры кредитных рисков в широкой корпоративной практике, везде, где есть дистанция в товарно-денежных отношениях, например лизинг, факторинг, поставки с отсрочкой, страхование финансовых рисков.

Материал пособия основан на десятилетнем опыте автора по исследованию, внедрению и разработке алгоритмов для оценки и управления кредитными рисками в банковской сфере, а также адаптации практикуемых в мире методик в Российской практике.

 

От автора пособия
 
В практике известны случаи, имевшие место в нескольких российских банках, которые не наладили у себя систему кредитного риск-менеджмента, а предпочли пойти по пути ограничения его только узкими рамками требований регулятора (в части Инструкций ЦБ 254-П и т.д.), оставшись, по сути, без системного подхода внутренних рейтингов. Итогом таких действий стали серьезные проблемы во взаимоотношениях все с тем же регулятором и множественные критические предписания последнего о необходимости повышения объективности оценок резервов и их дифференцирования.  Брать критерии для подобных оценок, к сожалению, неоткуда. Все это вынуждало сотрудников, ввиду отсутствия легитимных рейтингов, готовить нужные руководству заключения, основываясь лишь на профессиональной логике, а отказ от таких действий со стороны сотрудника мог привести к его увольнению.

 

Чтобы не создавать подобных ситуаций для каждого банка жизненно необходимо создание четкой схемы принятия решений при осуществлении основной функции — кредитования, центром которой должен выступать именно кредитный риск-менеджмент.
Представленное пособие дает возможность использовать практические наработки и методики, а также их элементы в любом банке, что поможет преодолеть как текущие проблемы, так и решить стратегические задачи и обойтись без потерь, санкций Банка России и риска крушения бизнеса.

С наилучшими пожеланиями,
Помазанов М.В.

Рассмотрены следующие вопросы:
 

  • Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)
  • Вопросы методологии построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы.
  • Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных предприятий.
  • Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта и методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска.
  • Оценка ожидаемых и непредвиденных потерь, а также оценка требований к капиталу (коррекция требований на горизонт риска, учет эффектов концентрации, выбор адекватного уровня надежности)
  • Рекомендации по проведению стресс-тестирования и подготовке прогнозов, а также рекомендации по организации кредитного риск-менеджмента в банке.

 
Содержание пособия:
 
1.    Введение в основные понятия и задачи

1.2.    Ключевые определения
1.1.    Требование продвинутого  IRB- подхода
1.2.    Определение  риск-события и мер  его оценки
1.3.    Разбиение по суб-портфелям активов и отраслево-целевым секторам

2.    Методология построения, верификации и оптимизации внутренней рейтинговой системы (IRB)

2.1.    Общие принципы построения  внутренних рейтингов
2.2.    Требования, иерархия и  схема функционирования рейтинговой модели
2.3.    Экспертное планирование весов, схема Фишберна
2.4.    Оценка дискриминирующего качества рейтинговых показателей на статистике дефолтов

2.4.1.    Методы проверки дискриминирующей способности рейтинговых показателей
2.4.2.    Методика построения ROC-кривой и расчета индекса AR
2.4.3.    Качество рейтинговых систем с примерами по международно-признанным моделям
2.4.4.    Оценка устойчивости рейтинговой системы

2.5.    Технология построения шкал, калибровка показателей нижнего уровня

2.5.1.    Априорная (экспертная) методика калибровки риск-показателей
2.5.2.    Калибровка риск-показателя по результатам первоначальной верификации

2.6.    Критерии настройки  рейтинговой модели
2.7.    Рекомендации к схеме расчета количественных и формированию качественных показателей

2.7.1.    Рекомендации к оценке финансовых показателей
2.7.2.    Аналитическая коррекция исходной информации при расчете финансовых показателей
2.7.3.    Оценка качественных бизнес-характеристик
2.7.4.    Типовые сторожевые риск-факторы
2.7.5.    Риск-факторы с источником из области правовых рисков

2.8.    Оценка индивидуальных факторов и коррекция рейтинга

2.8.1.    Схема понижающей коррекции на индивидуальные факторы риска
2.8.2.    Положительная коррекция рейтинга на факторы, снижающие риск дефолта

3.    Построение модели рейтинга финансовых показателей для группы крупных промышленных компаний

3.1.    Расчет финансовых показателей и отношений

3.1.1.    Используемые строки финансовой отчетности РСБУ
3.1.2.    Финансовые показатели
3.1.3.    Расчет финансовых показателей
3.1.4.    Финансовые отношения
3.1.5.    Группировка финансовых показателей

3.2.    Бенчмаркинг  показателей
3.3.    Уровни значимости и веса

4.    Калибровка рейтинговой модели для оценки вероятности дефолта

4.1.    Калибровка ковенант дефолта
4.2.    Методика калибровки перехода от рейтинга к PD

4.2.1.    Формула расчета индивидуального PD по рейтинговому баллу  без учета поведения ROC-кривой
4.2.2.    Методика калибровки зависимости рейтинг-PD по ожидаемой дефолтности  и качеству рейтинговой системы
4.2.3.    Прямая калибровка рейтингового балла с использованием ROC-кривой

4.3.    Методики оценки средней частоты дефолтов по внутренним данным

4.3.1.    Расчет синхронизированных значений годовых частот дефолта/ставок восстановлений с годовыми совокупными данными по текущей и проблемной задолженности (L/NPL)
4.3.2.    Расчет исторической частоты дефолтов с учетом неравномерности открытий позиций
4.3.3.    Расчет совокупного среднегодового PD по субпортфелям пулов с разной длительностью просрочки
4.3.4.    Статистическая ошибка при расчете частот дефолтов

5.    Методики оценки EAD/LGD/Горизонта риска

5.1.    Расчет EAD и фактора кредитной конверсии

5.1.1.    Конверсионный фактор CCF
5.1.2.    Свойства CCF и методика оценки.

5.2.    Коррекция EAD/LGD на обеспечение
5.3.    Базовая схема расчета LGD

5.3.1.    Рекомендации по коррекции базовых значений LGD исходя из качества заемщика, наличия дополнительной защиты от риска потерь после дефолта
5.3.2.    Методика статистической оценки LGD по данным дефолтов

5.4.    Оценка горизонта риска

6.    Ожидаемые и непредвиденные потери, требования к капиталу

6.1.    Ожидаемые потери, разряд финансового инструмента (сделки)
6.2.    Оценка требований к капиталу
6.3.    Учет эффектов концентрации
6.4.    Гибридная методика расчета совокупного кредитного VAR
6.5.    Выбор адекватного уровня надежности
6.6.    Маржа кредитного риска

7.    Рекомендации по направлениям стресс - тестирования и подготовке прогнозов совокупных параметров риска

7.1.    Влияние индекса ожидаемой дефолтности на LGD и мощность рейтинговой системы
7.2.    Стрессовая оценка ожидаемых и непредвиденных потерь при маловероятном одновременном ухудшении рейтингов заемщиков и усиления их взаимозависимости
7.3.    Стресс-тест концентраций на факторы риска по кредитному портфелю
7.4.    Рекомендации к составлению внутренних прогнозов уровня EDF портфеля
7.5.    Внутренние и внешние индикаторы кредитного риска

8.    Рекомендации по организации кредитного риск менеджмента в банке

8.1.    Функции подразделений кредитного риск-менеджмента
8.2.    К регламенту процесса рейтингования
8.3.    Основные показатели кредитного риска для внутренней отчетности

 
 

Новинки

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

В ноябре 2016 вышла книга Помазанов М. В. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016, 263 с. Книга отражает практический ...

Подробнее

В №2 2012, (март-апрель) журнала "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ" опубликована статья генерального директора ООО "Риск рейтинг групп" Помазанова М.В (Совместно с Хамалинским А.). " КАЛИБРОВКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ СЕКТОРОВ С ...

Подробнее

В №1 2013, (январь) журнала "Вестник финансового университета" опубликована статья генерального директора ООО "Риск рейтинг групп" Помазанова М.В (Совместно с Глушковой А..). " Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска ...

Подробнее

В №9 (сентябрь) журнала "Банковское дело" опубликована статья генерального директора ООО "Риск рейтинг групп" Помазанова М.В. "Окупаемость инвестиций в повышение качество внутренней рейтинговой системы банка." Текст статьи размещен на нашем ...

Подробнее

В №8 2013, (август) "Аналитический банковский журнал" опубликована статья генерального директора ООО "Риск рейтинг групп" Помазанова М.В. "Опасное послабление требований к финансовой  отчетности, взгляд рисковика." Текст статьи размещен на нашем ...

Подробнее
News image

Помазанов М.В. Построение грамотной стратегии ведения крупного кредитного бизнеса либо бизнеса, предполагающего максимально эффективное использование ресурсов, упирается в необходимость создания внутренней полноценной системы управления кредитными рисками. Цель ...

Подробнее

Новости

  • 0
  • 1
  • 2
prev
next

2-4 декабря 2014 г

2-4 декабря 2014 г. состоялся ежегодный Российский Банковский Форум « ИННОВАЦИИ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ», проводимый традиционно Международной организацией ...

Читать полностью

3 декабря 2014

3 декабря 2014, Генеральный директор ООО Риск Рейтинг Групп делает доклад на Дискуссионном  столе  на тему: По приглашению организаторов, Генеральный директор ...

Читать полностью

27-29 мая 2014

27 мая 2014, Генеральный директор ООО Риск Рейтинг Групп делает доклад на конференции имени Адама Смитта. Место проведения: Москва. Редиссон Роял ...

Читать полностью

29 мая 2014 года

29 мая 2014, Генеральный директор ООО Риск Рейтинг Групп проводит Мастер-класс по валидации рейтинговых систем в рамках 4-й ежегодная ...

Читать полностью

4-5 Июня 2014 года в Москве состоится бизнес-конференция "Управление рисками в России и СНГ".

>>Подробнее о ...

Читать полностью

16-17 июня 2011 - состоится Конференция «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОНТРОЛЬ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ»

>>Подробнее о ...

Читать полностью
next
prev