e-mail: info@rrgr.ru
TEL +7(495)9283696

"Если, по-вашему, образование обходится слишком дорого, испробуйте невежество."

 

Дерек Бок

22

Обучение и тренинг
Обучение и тренинг - Обучение и тренинг

Общеобразовательный курс: «Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. Общие вопросы методологии» (4-6 часов)

  • Общие понятия и система измерения кредитного риска:
    • Вероятность дефолта PD, ожидаемые потери, VAR кредитного портфеля;
    • Инструменты управления кредитным риском, маржа риска, капитал под риском;
    • Рейтинговые группы Moody’s, S&P.
  • Построение внутренней рейтинговой системы банка, продвинутый подход (IRB Approach):
    • Структура объектно-ориентированной рейтинговой модели, технологическая схема, основные этапы построения;
    • Веса риск-доминирующих факторов, верификация, мощность рейтинговой системы;
    • EDF - ожидаемая частота дефолтов, калибровка рейтинговой системы;
    • Потери при дефолте LGD, средства под риском EAD.
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери:
    • Базовая концепция однофакторной модели непредвиденных потерь (стрессовая компонента, продвинутый подход Базеля-II);
    • Структура требований к капиталу, поправка на горизонт риска, учет связности;
    • Рекомендации по параметрам, уровень надежности;
    • Учет конечной диверсификации портфеля, штраф за концентрацию.
  • Индикаторы кредитного риска: внешние и внутренние.
  • Управленческий функционал кредитного риск-менеджмента.
  • Экономическая целесообразность модернизации управления рисками.
    • Прибыль для бизнеса от улучшения внутренней рейтинговой системы.