e-mail: info@rrgr.ru
TEL +7(495)9283696

"Создавать продукт, опираясь на фокус-группы, по-настоящему трудно. Чаще всего люди не понимают, что им на самом деле нужно, пока сам им этого не покажешь."
Steven Paul Jobs (р. 24.02.1955), американский инженер и предприниматель, сооснователь и руководитель компании Apple.

22

Обучение и тренинг
Обучение и тренинг

 

"В нашей стране  выявился крайний недостаток  грамотных специалистов риск-менеджеров. В институтах этому или не учат вообще или готовят теоретиков в рамках приложений курса  теории вероятностей. Ваш покорный слуга, например, первым в России начал читать курс кредитного риск-менеджмента у экономистов магистратуры и аспирантов. По моим наблюдениям  подавляющий состав ныне работающих «специалистов» риск-менеджеров – это экономисты, аудиторы иногда актуарии, еще реже – математики, технари. Всем не хватает интегрированных знаний, достаточных и для экономического анализа процессов, предприятий, банков и т.д. и, одновременно,  понимания и применения математических моделей для выбора точных числовых критериев в задачах управления кредитным риском."

Генеральный директор «Риск Рейтинг Групп»

Помазанов М.В.

 

Риск Рейтинг Групп организует семинары и мастер-классы по управлению кредитными рисками, в том числе и на Вашей территории. В зависимости от потребностей и желания профессионально углубиться в предмет организуются несколько уровней обучения:

  1. Вводный курс для руководителей и кредит-менеджмента (не более 1,5-2 часа);
  2. Общеобразовательный курс для риск-менеджеров (4-6 часов);
  3. Мастер-класс по управлению кредитными рисками для профессионалов (15-20 и более часов).

Тезисы и содержание семинаров

Короткий семинар-презентация: «Введение в управление кредитными рисками» (1,5-2 часа)

  • Система внутренних рейтингов (IRB), ее место в кредитном бизнесе;
  • Этапы внедрения IRB Approach, калибровка оценки вероятности дефолта;
  • Параметры кредитного риска EAD, LGD, ожидаемые потери;
  • Рейтингование заемщиков и сделок, рейтинговые разряды;
  • Требования к капиталу в рамках продвинутого подхода Базель-II
  • Ценообразование с учетом кредитного риска, управляющие параметры, маржа, RAROC;
  • Рентабельность инвестиций в повышение эффективности рейтингового процесса, отдача от улучшения IRB.

Общеобразовательный курс: «Кредитный риск портфеля: измерение, управление, практика. Общие вопросы методологии»  (4-6 часов)

  • Общие понятия и система измерения кредитного риска:
  • Построение внутренней рейтинговой системы банка, продвинутый подход (IRB Approach):
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые потери:
  • Индикаторы кредитного риска: внешние и внутренние.
  • Управленческий функционал кредитного риск-менеджмента.
  • Экономическая целесообразность модернизации управления рисками.

Поробное содержание ...

Мастер-класс: «IRB-Методология управления кредитным риском: построение внутренних рейтинговых систем, риск параметры, менеджмент, стресс-тест» (15-20 часов)

Основная программа:

Мастер-класс ориентирован на риск-руководителей и  риск-менеджеров-практиков, предполагающих решать задачи по внедрению системных подходов к оценке и управлению рисками в своей организации. Целью курса является изложение на языке практики основных задач, методов и примеров внедрения продвинутого подхода кредитного риск-менеджмента, ознакомление с мировыми практиками. Курс рассчитан не только на специалистов банков, но и на специалистов по кредитной аналитике широкого профиля.

  • Общие понятия и система измерения кредитного риска.
  • Построение внутренней рейтинговой системы (IRB Approach).
  • Требования к капиталу портфеля под стрессовые (непредвиденные) потери.
  • Параметры риска в период глобального кризиса.
  • Пример практического калькулятора параметров риска (LGD, ожидаемые потери, маржа риска, требования к капиталу).
  • Подходы к расчету лимитов.
  • Концепция оптимального кредитного риск-менеджмента.
  • Настольные источники информации для риск-менеджера, содержание, описание, откуда брать обновления.

Подробное содержание...

 

Слушатели мастер-класса обеспечиваются лекционными материалами в распечатанном виде, демонстрационными программами-калькуляторами оценки рейтинга заемщика, расчетом риск-премии, а также, дополнительно, избранной библиотекой источников по кредитному риск-менеджменту, включая:
- литературу общего плана,
- комплект практикуемых рейтинговых методик (корпорации, банки и т.д.),
- рекомендуемые статьи,
- обзоры и отчеты по мировой статистике в области кредитных рисков.

По потребности Заказчика мы готовы скорректировать курс, уделить большее внимание интересуемым и насущным вопросам.

 

Вы можете оставить предварительную заявку и наши сотрудники свяжутся с Вами.